برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نمودار 3-1 مقدار واردات برنج از سالهای 1391 -1360 برحسب تن
شکل (3-2) فرآیند پژوهش
فصل چهارم
یافتههای پژوهش
4-1 مقدمه
این فصل به تحلیلهای آماری دادههای پژوهش اختصاص دارد. بهمنظور تحلیل دادهها ابتدا تصادفی بودن سریهای زمانی بهوسیله آزمون والد-ولفویتز تعیین شد. برای اینکه بتوان مقادیر آینده را بهوسیله دادههای گذشته پیشبینی کرد سری مورد نظر نباید تصادفی باشد، بنابراین در مرحله بعد پایایی دادهها بهوسیله آزمون دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته بررسی شد. برای پیشبینی بهوسیله روش رگرسیونی سریهای زمانی باید پایا باشند تا پیش بینی درستی انجام دهد. برای دادههایی که پایا نبودند تفاضلگیری میکنیم تا پایا شوند. سپس در مرحله بعد پیشبینی 5 سال آینده به وسیله روش رگرسونی باکس و جنکینز و روش غیررگرسیونی هالت وینترز غیرفصلی انجام شد. سپس این روشها با معیار میانگین کمترین میزان خطا (RMSE) باهم مقایسه و با بهترین روش پیش بینی برای 5 سال آینده انجام شد.
4-2 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز)
در حالت کلی مدل‌های پیش‌بینی یا بر اساس روند گذشته بنا شده‌اند یا در آنها متغیر علی وجود دارد. اما در صورتی می‌توان از مدل‌های پیش‌بینی استفاده نمود که معیارهایی همچون روند زمانی، سیکلهای کوتاه و بلند مدت در سری وجود داشته باشد. لذا قبل از استفاده از روش‌های پیش‌بینی می‌بایست تصادفی یا غیر تصادفی بودن داده‌ها را مورد بررسی قرار داد. چرا که اگر این داده‌ها تصادفی باشند، نمی‌توان از مدل‌های پیش‌بینی بر اساس روند گذشته استفاده نمود. بنابراین ابتدا تصادفی بودن متغیرها با استفاده از آزمون ناپارامتریک والد-ولفویتز بررسی گردید. نتایج حاصل از این آزمونها در جدول (4-1) آمده است.
جدول (4-1) آزمون والد-ولفویتز
متغیر
آماره آزمون والد-ولفویتز
Prob
نتیجه آزمون
1%
5%
10%
برنج
42/2-
75/2
04/2
69/1
سری غیر تصادفی
در روش والد-ولفویتز آماره محاسباتی با آماره مقایسه گردید. برای اینکه با این آزمون سری موردنظر رفتار غیرتصادفی داشته باشد باید قدرمطلق آماره سری از قدرمطلق در سطوح معناداری 1%، 5% یا 10% بزرگتر باشد. بر اساس نتایج جدول (4-1) متغیر واردات برنج در سطح معنیداری 5 درصد دارای آماره محاسباتی بیشتر از آماره جدول است بنابراین در سطوح معنیداری یاد شده رفتار غیرتصادفی دارد.
4-3 آزمون پایایی (آزمون دیکی فولرتعمیم یافته)
پس از این که قابل پیش بینی بودن سریها با آزمون والد ولفویتز بررسی شد، در این مرحله ایستایی سریهای زمانی بررسی شده است. هر سری زمانی را که می‌توان محصول تولید یک فرآیند استوکاستیک یا تصادفی دانست، و مجموعه پیوسته از داده‌ها، یک پژوهش واقعی از فرآیند تصادفی اصلی است (یعنی یک نمونه از فرآیند تصادفی). وجه تمایز و تفاوت بین فرآیند استوکاستیک و پژوهش واقعی آن بسیار شبیه به وجه تمایز بین جامعه و نمونه‌ی آن در داده‌های مقطعی است. بهطورکلی یک فرآیند تصادفی هنگامی ساکن نامیده می‌شود که میانگین و واریانس در طی زمان ثابت باشند و مقدار کوواریانس بین دو دوره‌ی زمانی، تنها به فاصله یا وقفه‌ی بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد. آزمونی که اخیراً جهت بررسی ایستایی شهرت یافته، آزمون ریشه واحد است. در این قسمت تحقیق نیز برای بررسی ایستایی از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و نرمافزار Eviews6 استفاده شده است. برای اینکه یک سری پایا باشد طبق آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) باید در سطح خطای کمتر از 5% قدرمطلق آماره ADF باید بزرگتر از مقادیر بحرانی مورد نظر باشد.
دسته بندی : علمی