برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

هنگامی که رفتار چند متغیر سری زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد لازم است که به ارتباط متقابل این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادلات همزمان توجه شود. به عنوان مثال، متغیری مانند قیمت در متغیرهایی مانند تولید، مصرف، واردات و غیره تأثیرگذار است و در عین حال قیمت‌ها از اثر متقابل عرضه و تقاضا و همچنین وضعیت‌های موجود در خارج از صنعت تشکیل می‌شود. در چنین دستگاهی، هر معادله، روابط متفاوتی را در میان مجموعه متغیرهای مختلف دستگاه توصیف می‌کند. اما فرض بر این است که همه‌ی این روابط بهطور همزمان، نشان دهنده‌ی معادلات ساختاری است که شامل معادلات رفتاری و اتحاد است. (نوفرستی، 1376: 78)
2-11 پیشبینی
قسمت اعظم تلاش‌های بشر در جهت مقداری کردن کمیت‌های اقتصادی و اندازه‌گیری پارامتر‌های اقتصادی را می‌توان به توجه و علاقه بشر برای پیش‌بینی آینده نسبت داد. اقتصادسنج‌ها بر این نکته تأکید دارند که بهترین پبش‌بینی باید از بهترین برآوردهای ساختاری یک نظام اقتصادی به عمل آید. در واقع اقتصادسنج مجبور است ساختار نظام اقتصادی را جهت هرگونه پیش‌بینی که از نظر روانشناسی مستدل باشد مطالعه کند، گرچه عوامل کنترل نشده و غیرقابل کنترل سرانجام پیش‌بینی او را به بیراهه بکشاند.
خوب بودن یک مدل اقتصادسنجی در قدرت پیش‌بینی آن نهفته است. از طرف دیگر، پیش‌بینی بر اساس مدل اقتصادسنجی بر سه اصل اساسی استوار است: (همان منبع: 79)
مشخص کردن یک مدل بر اساس نظریه اقتصاد و اطلاعات مربوط به سازمان‌های اقتصادی
گردآوری داده‌ها و ارقام مناسب از متغیرهای مربوطه
برآورد مدل بهوسیله‌ی روش‌های آماری شناخته شده
2-11-1 روش‌های پیش‌بینی رگرسیونی
به طو کلی چهار روش پیش‌بینی بر اساس داده‌های سری زمانی وجود دارد. (نیرومند و دیگران، 1389: 121)
الف) مدل‌های رگرسیون تک معادله‌ای.
مدل‌های ARIMA.
مدل‌های VAR.
د) مدل‌های رگرسیون معادلات همزمان.
الف) مدل‌های رگرسیون تک معادله‌ای
مدل‌هایی که در آن‌ها یک متغیر وابسته‌ی منفرد Y به یک یا چند متغیر توضیحی X مربوط می‌شود و یک متغیر وابسته (y) به عنوان تابعی خطی از یک یا چند متغیر توضیحی (x) در نظر گرفته می‌شوند. یعنی متغیرهای توضیحی حکم علت و متغیر وابسته حکم معلول را دارند. در این قبیل مدل‌ها تأکید بر تخمین و پیش‌بینی مقدار متوسط Y به شرط مقدار ثابت X است. بهاین ترتیب رابطه‌ی علی در این مدل‌ها از جانب Xها به طرف Y جریان دارد و بهطور ضمنی فرض بر این است که رابطه‌ی علی (در صورت وجود) بین دو متغیر y و x، یکطرفه است. (همان منبع: 122)
ب) مدل‌های ARIMA
در این دسته از مدل‌های سری زمانی، متغیر Yt با استفاده از مقادیر گذشته (باوقفه یا با وقفه گذشته) از متغیر Y و جملات خطای استوکاستیک توضیح داده می‌شود. بههمین دلیل مدل‌های ARIMA گاهی اوقات مدل‌های غیر تئوریک نامیده می‌شوند زیرا آن‌ها را نمی‌توان بر اساس هیچ تئوری اقتصادی بیان کرد (تئوری‌های اقتصادی غالباً بر اساس مدل‌های معادلات همزمان استنتاج می‌گردند). در این روش که به روش باکس جنکیز (BJ) مشهور است، باید یک سری زمانی ساکن یا سری زمانی که پس از یکبار یا بیشتر از یکبار تفاضل‌گیری ایستا (ساکن) شود داشته باشیم. دلیل نیاز به داده‌های ساکن آن است که هر مدلی که از این داده‌ها بدست می‌آید می‌توان با ثبات و مبنای معتبری برای پیش‌بینی بهشمار آورد. در بسیاری از موارد، پیش‌بینی‌های حاصل از این مدل ویژه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت است.
ج) مدلهای VAR
این روش تا اندازه زیاد به مدلهای معادلات همزمان شباهت دارد جز اینکه در این روش با تعدادی متغیرهای درون‌زا سر و کار داریم. اما هر متغیر درون‌زا با استفاده از مقادیر گذشته خود و مقادیر با وقفه از تمامی دیگر متغیرهای درون‌زای مدل، توضیح داده می‌شود. معمولاً هیچ‌گونه متغیر برون‌زایی در مدل وجود ندارد. این روش در واقع یک سیستم همزمان است که برای پیش‌بینی‌های مختلف، سری‌های زمانی را در یک زمان درنظر می‌گیرد بهطوریکه پیش‌بینی‌هایی که از این روش بدست می‌آید در بسیاری از موارد بهتر از نتایج مدلهای پیچیده معادلات همزمان است ولی برخلاف مدلهای معادلات همزمان، مدل VAR براساس تئوری نیست زیرا از اطلاعات قبلی کمتر استفاده می‌کند. (نیرومند و دیگران، 1389: 123)
د) مدلهای رگرسیون معادلههای همزمان
هدف از تشکیل سیستم معادلهها در وهله نخست می‌تواند برآورد ضرایب ساختاری سیستم و سپس محاسبه کشش‌های عرضه و تقاضا، تحلیل سیاستها و یا پیش‌بینی باشد. در واقع با حل یک الگو یا مدل، براساس ارزش ضرایب تخمینی و همچنین مقادیر برون‌زای آن،‌ مقادیر پیش‌بینی شده متغیرهای درون‌زای مدل بهدست می‌آید.
منظور از پیش‌بینی، برآورد متغیرهای درون‌زا یا وابسته مدل برای دوره‌ای از زمان، خارج از دوره نمونه که در اصل برای برآورد ضرایب مدل به کار برده شده است، میباشد. از اینرو غالباً برای آن واژه “برون‌یابی” بهکار می‌رود. جهت پیش‌بینی متغیرهای وابسته مدل برای دوره‌ی پیش‌بینی، باید مقادیر متغیرهای توضیحی یا برون‌زای مدل را برای آن دوره پیش‌بینی نمود. جهت پیش‌بینی متغیرهای برون‌زای الگو (مدل) طرح‌های مختلفی وجود دارد که بر این اساس طرحها می‌توانند خوش‌بینانه و یا بدبینانه باشند. (نیرومند و دیگران، 1389: 125)
2-11-2 روشهای پیشبینی غیررگرسیونی
روشهای پیشبینی غیررگرسیونی شامل میانگین ساده، میانگین متحرک، میانگین متحرک وزنی و انواع روشهای هموارسازی نمایی است. حال به توضیح هرکدام از روشها میپردازیم. (همان منبع: 132)
الف) میانگین ساده
دسته بندی : علمی