برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جمله خطا به صورت رابطه (8) در نظر گرفته میشود:
رابطه-8
Uit = µi + λt + Vit
λtجمله اثر زمانی است و برای سادگی حذف میشود، پس جمله خطا به صورت رابطه (9) خواهد بود
رابطه-9
Uit = µi + Vit
لذا وقتی iµ ثابت فرض شود پارامترهای زیادی در مدل اثر ثابت وارد میشود و درجه آزادی زیادی از بین میرود. اگر iµ تصادفی فرض شود در این حالت و دارد و iµ مستقل از Vit میباشد و علاوه بر این Xit مستقل iµ و Vit برای تمام iها و tهاست.
مدل اثر تصادفی در صورتی تصریح مناسبی خواهد بود که N فرد به طور تصادفی از یک جامعه بزرگ استخراج شود اما حالت اثر ثابت در صورتی تصریح مناسبی تلقی خواهد شد که توجه به N فرد یا مقطع از یک جامعه مشخص باشد.
نکته مهمی که تاکید خاصی روی آن باید انجام داد این است که مدل اثر تصادفی و اثر ثابت را از هم متمایز مینماید و آن این است که اثر خاص فردی در طول زمان ثایت است، یعنی iµ با Xit ناهمبسته میباشد. به عبارتی متغیرهای حذف شده از مدل که اثر آنها در iµ دیده میشود با متغیرهای توضیحی که در مدل گنجانده شده است همبستگی ندارد و این از ویژگیهای نمونه تصادفی است و اثر ثابت هنگامی قابل پذیرش میباشد که بتوان تفاوت میان مقاطع را با تفاوت در جملات عرض از مبدا توضیح داد. به عبارتی جملات عرض از مبدا باعث میشود رگرسیون هر مقطع جداگانه به اندازه iα انتقال پیدا کند. لذا برای تشخیص اینکه مدل در رگرسیون پانل دیتا به صورت اثر تصادفی و یا اثر ثابت تصریح شود هاسمن آزمونی را ارائه کرد اشرف زاده و مهرگان (1389).
3-4-1-2- آزمون هاسمن برای انتخاب اثر ثابت یا اثر تصادفی
در رگرسیون جزء خطا یک فرض بسیار مهم این است که = 0 E(Uit/Xit) باشد به عبارت دیگر جمله خطا که در بر گیرنده اثرات فردی است از متغیرهای توضیحی مستقل است. در مدل اثر تصادفی iµ ها از Xit مستقل است. چون iµ ها در جمله خطا قرار دارند. بنابراین میتوان در مدل اثر تصادفی فرض کرد که =0 E(Uit/Xit) است، اما در مدل اثر ثابت این فرض دیگر برقرار نیست؛ زیرا iµ ها با Xit ها همبسته هستند. از آنجایی که به طور قاطع در مورد انتخاب مدل اثر تصادفی یا اثر ثابت قضاوت کرد. هاسمن آزمونی را برای تشخیص و شناسایی درست مدل که اثر ثابت باشد یا اثر تصادفی ارائه کرده است.
آزمون هاسمن فرض صفر را به صورت زیر بیان میکند:
H0 : E(Uit/Xit)=0
که بیان میکند Uit و بنابراین iµها مستقل از Xit است و به عبارتی مدل اثر تصادفی را فرض میکند.
اگر مدل اثر تصادفی نباشد در این صورت E(Uit/Xit) مخالف صفر خواهد بود. بنابراین اگر فرض H0 مورد آزمون قرار گیرد و مقدار آماره 2χ مورد بررسی قرار گیرد و مقدار احتمال آن از سطح معنی داری α کوچکتر باشد فرض H0 رد شده و فرض مقابل H1 که همان اثر ثابت را بیان میدارد پذیرفته میگردد در غیر این صورت مدل با اثر ثابت پذیرفته میگردد اشرف زاده و مهرگان (1389).
3-4-2- مدل پانل پویا (گشتاورهای تعمیم یافته)
روش گشتاورهای تعمیم یافته یکی از روشهای برآورد پارامترهای مدل در رهیافت پانل دیتا بوده که قابل استفاده برای دادههای سری زمانی، مقطعی و دادههای پانلی است. این روش اثرات تعدیل پویای متغیر وابسته را در نظر میگیرد. اگر متغیر وابسته با مقادیر با وقفه وارد مدل شود، سبب خواهد شد که بین متغیرهای توضیحی (رگرسورها) و جملات اختلال همبستگی به وجود میآید و در نتیجه استفاده از روش حداقل مربعات معمولی نتایج تورشدار و ناسازگاری نشان خواهد داد. روش گشتاورهای تعمیم یافته میتواند با به کار گیری متغیرهای ابزاری این ایراد را بر طرف کند. برای بیان جبری و ریاضی روش گشتاورهای تعمیم یافته مدل پویای زیر در نظر گرفته میشود:
رابطه- 10
در رابطه فوق، y متغیر وابسته، X بردار متغیرهای توضیحی، ɳ بیانگر اثرات انفرادی یا ثابت کشورها، Φ اثرات ثابت زمان، ε جمله اخلال و i و t به ترتیب نشانگر مقاطع و دوره زمانی است. در تصریح مدل بالا فرض میشود که جمله اخلال دارای همبستگی با اثرات انفرادی یا اثرات ثابت کشورها و مقادیر وقفهدار متغیر وابسته نیست. در صورتی که ɳ با برخی از متغیرهای توضیحی همبستگی داشته باشد، در آن صورت یکی از روشهای مناسب برای حذف اثرات ثابت و انفرادی کشورها استفاده از روش تفاضل گیری مرتبه اول خواهد بود. زیرا در این حالت استفاده از روش با اثرات ثابت به برآورد زنندههای تورشدار از ضرایب منجر خواهد شد و لازم است از رابطه بالا تفاضل مرتبه اول گرفته شود. بنابراین، در این وضعیت رابطه بالا به رابطه زیر تبدیل خواهد شد:
رابطه- 11
در این رابطه تفاضل وقفهدار متغیر وابسته با تفاضل مرتبهی اول جملات اخلال دارای همبستگی بوده و همچنین مشکل درونزایی مربوط به برخی متغیرهای توضیحی وجود دارد که در مدل در نظر گرفته نشده است. از این رو، لازم است برای بر طرف کردن این مشکل از متغیرهای ابزاری در مدل استفاده میشود. لذا، وضعیت گشتاوری زیر در مورد رابطه بالا صادق است:
رابطه- 12
دسته بندی : علمی