برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

روش متداول در فرمولبندی مدل دادههای ترکیبی، بر این فرض استوار است که اختلاف بین واحدها را میتوان به صورت تفاوت عرض از مبدأها نشان داد و بنابراین در رابطه (3-11) هر پارامتری ناشناخته است که باید برآورد شود.
با این فرض که و شامل T مشاهده برای واحد i ام باشند و بردار جزء اخلال و دارای ابعاد باشد، رابطه (3-11) را می توان به این شکل بازنویسی کرد:
رابطه(3-14)
رابطه(3-15)
3-6-5- اثرات تصادفی
مدل اثر ثابت تنها در صورتی منطقی خواهد بود که اطمینان داشته باشیم اختلاف بین مقاطع را میتوان به صورت انتقال تابع رگرسیون نشان داد. در حالی که ما همیشه از این نظر مطمئن نیستیم. لذا روشهای دیگری مورد استفاده قرار میگیرند که یکی از آنها روش اثرات تصادفی است. این روش فرض میکند که جزء ثابت مشخص کننده مقاطع مختلف، به صورت تصادفی بین این مقاطع توزیع شده است. با توجه به این مورد، مدل اثرات تصادفی به شکل زیر خواهد بود:
رابطه(3-16)
که در آن k متغیر توضیحی به اضافه یک عرض از مبدأ میباشد. مولفه مشخصکننده جزء تصادفی مربوط به امین واحد و در طول زمان ثابت است. در مطالعات کاربردی، میتوان را به عنوان آن دسته از ویژگیهای خاص مربوط به هر مقطع در نظر گرفت که وارد مدل نشدهاند. باید توجه داشت که در این حالت، واریانسهای مربوط به مقاطع مختلف با هم یکسان نبوده و مدل ما دچار ناهمسانی واریانس است که باید از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شود(Baltagi,1994).
3-6-6 -آزمون هاسمن
آماره این آزمون که برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت واحدهای مقطعی به صورت زیر محاسبه می شود، دارای توزیع کای دو( ) با درجه آزادی یکی کمتر از تعداد متغیرهای مستقل () است.
رابطه(3-17)
رابطه(3-18)
که در آن b ضرایب حاصل از روش اثرات ثابت و ضرایب حاصل از روش اثرات تصادفی و ماتریس واریانس- کوواریانس ضرایب است.
در حقیقت، این آزمون فرضیه ناهمبسته بودن اثرات انفرادی و متغیرهای توضیحی است که طبق آن، تخمینهای حداقل مربعات تعمیم یافته، تحت فرضیه سازگار و تحت فرضیه H1 ناسازگار است. به عبارت دیگر، تحت روش اثرات تصادفی که در آن از تخمین زنندههای حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده میشود، فرضیه H0 سازگاری ضرایب را نشان میدهد. در حالی که فرضیه H1 مبتنی بر رد این سازگاری است. بنابراین در صورتی که H0 پذیرفته شود، روش اثرات تصادفی به روش اثرات ثابت ترجیح داده میشود و به عنوان روش مناسبتر و کاراتر انتخاب میشود. در غیر اینصورت، روش اثرات ثابت کار است. چنانچه آماره محاسبه شده بزرگتر از جدول باشد، فرضیه H0 رد و از روش اثر ثابت استفاده می شود.
3-7)شناسایی ناهمسانی واریانس و نحوه رفع آن
هنگامی که واریانس جملات خطا ثابت نباشد و تغییر کند گفته میشود مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد. برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس در دادههای رگرسیون، روشها و آزمونهای زیادی وجود دارد مانند آزمون وایت، آزمون بریوش پاگان، آزمون گلجسر و آزمون هاروی و گادفری. فرض صفر همه این آزمونها این است که واریانس جملات خطا همسان و ثابت است. بنابراین اگر احتمال محاسبه شده، مربوط به این آزمون کمتر از سطح خطای α باشد، فرض صفر رد شده و مشخص خواهد شد که مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد. در این پژوهش برای بررسی و شناسایی ناهمسانی واریانس از آزمون بریوش پاگان و برای تصحیح آن از آزمون GLS استفاده میگردد. ضمنا α معادل 0.05 در نظر گرفته میشود.
3-8)متغییرهای مورد مطالعه تحقیق و نحوه محاسبه آن ها
3-8-1)متغیرهای مستقل
3-8-1-1) ارزش افزوده اقتصادی