کتاب سفارش

دفتر سفارش، لیستی است که به‌طور پیوسته و در زمان واقعی به‌روزرسانی می‌شود از سفارش‌های خرید و فروش برای یک دارایی یا اوراق بهادار خاص، که بر اساس سطح قیمت سازمان‌دهی می‌شود. معمولاً در بازارهای مالی مانند بورس ها و مبادلات ارزهای دیجیتال برای نمایش عمق و نقدینگی فعلی بازار استفاده می شود. دفتر سفارش اطلاعات مهمی را در مورد پویایی عرضه و تقاضا برای یک دارایی خاص در سطوح مختلف قیمت به معامله‌گران ارائه می‌دهد.

هنگام مشاهده دفترچه سفارش، معمولاً دو بخش اصلی را مشاهده می‌کنید: سمت پیشنهاد و بخش طرف بپرس سمت پیشنهاد همه سفارشات خرید را فهرست می کند و قیمتی را که معامله گران مایل به خرید دارایی هستند نشان می دهد. از سوی دیگر، سمت درخواست همه سفارش‌های فروش را نمایش می‌دهد و قیمتی را که معامله‌گران به دنبال فروش دارایی هستند نشان می‌دهد.

معامله‌گران از اطلاعات دفترچه سفارش برای تصمیم‌گیری آگاهانه درباره زمان خرید استفاده می‌کنند. یا یک دارایی بفروشد. با تجزیه و تحلیل داده های دفترچه سفارش، معامله گران می توانند سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند، احساسات بازار را بسنجند و حرکت های بالقوه قیمت را پیش بینی کنند. برای مثال، یک خوشه ضخیم از سفارش‌های خرید در یک سطح قیمتی خاص ممکن است نشان‌دهنده حمایت قوی باشد، در حالی که فقدان سفارش‌های فروش می‌تواند حاکی از شکست احتمالی باشد.

33 نکته برای درک و استفاده از کتاب سفارش.

1. درک قیمت های پیشنهادی و درخواستی: قیمت پیشنهادی نشان دهنده آن چیزی است که خریداران مایل به پرداخت هستند، در حالی که قیمت درخواستی نشان می دهد که فروشندگان چه چیزی را درخواست می کنند. /li>
2. عمق بازار: عمق دفترچه سفارش به حجم سفارشات خرید و فروش در سطوح مختلف قیمت اشاره دارد.
3. انواع سفارش

قوی>: سفارش‌های موجود در کتاب می‌توانند سفارش‌های بازار (که بلافاصله اجرا می‌شوند) یا سفارش‌های محدود (با قیمت مشخص اجرا می‌شوند).

4. Spread: تفاوت بین بالاترین پیشنهاد و کمترین. قیمت‌های درخواستی به عنوان اسپرد شناخته می‌شوند.
5. سطح قیمت: سفارش‌ها معمولاً بر اساس قیمت از بالاترین به پایین‌ترین در هر دو طرف دفترچه سفارش سازمان‌دهی می‌شوند.
6. نقدینگی بازار: یک دفترچه سفارشات عمیق با سفارشات زیاد نشان دهنده نقدینگی بالا در بازار است.
7. اندازه سفارش: اندازه هر سفارش نشان می دهد که چه مقدار از دارایی‌ای که یک معامله‌گر می‌خواهد بخرد یا بفروشد.
8. تجمع کتاب سفارش: برخی پلت‌فرم‌ها سفارش‌های کوچک‌تر را به سفارش‌های بزرگ‌تر برای اهداف نمایشی تجمیع می‌کنند.
9. تأثیر سفارشات بازار: سفارش‌های بازار می‌توانند به سرعت دفترچه سفارش‌ها را با اجرای سفارش‌های محدود موجود تغییر دهند.
10. داده‌های زمان و فروش: ترکیب داده‌های دفترچه سفارش با زمان و فروش اطلاعات می تواند دید جامعی از فعالیت بازار ارائه دهد.
11. عدم تعادل کتاب سفارش: عدم تعادل قابل توجه بین سفارشات خرید و فروش می تواند نشان دهنده تغییرات احتمالی قیمت باشد.
12. >تحلیل نمودار عمق: نمایش‌های بصری مانند نمودارهای عمق می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا داده‌های دفتر سفارش را راحت‌تر تفسیر کنند.
13. به‌روزرسانی‌های کتاب سفارش: کتاب‌های سفارش پویا هستند و به‌صورت واقعی به‌روزرسانی می‌شوند. -زمان ثبت یا لغو سفارش‌های جدید.
14. فرصت‌های آربیتراژ: اختلاف بین دفترچه‌های سفارش صرافی‌های مختلف می‌تواند فرصت‌های آربیتراژ را برای معامله‌گران ایجاد کند.
15. > جعل و لایه بندی: معامله گران ممکن است دفترچه های سفارش را از طریق جعل (ارائه سفارشات جعلی) یا لایه بندی (انباشته کردن چندین سفارش) دستکاری کنند.
16. خطر لغزش: سفارش های بازار بزرگ می توانند اگر نقدینگی موجود در دفترچه سفارش را تخلیه کنند، باعث لغزش می شوند.
17. تأثیر سازنده بازار: بازارسازان نقش مهمی در تامین نقدینگی و حفظ بازارهای منظم دارند.
18. >استراتژی های معاملات الگوریتمی: الگوریتم ها اغلب از داده های دفترچه سفارش برای اجرای معاملات بر اساس شرایط از پیش تعریف شده استفاده می کنند.
19. Heatmap کتاب سفارش: نقشه های حرارتی به صورت بصری داده های دفترچه سفارش را نشان می دهند. برای برجسته کردن زمینه های مورد علاقه معامله گران.
20. تحلیل احساسات بازار: معامله گران تغییرات در دفترچه سفارش را تجزیه و تحلیل می کنند تا احساسات بازار و روندهای بالقوه را بسنجند.
21. >داده های دفترچه سفارشات تاریخی: داده های دفترچه سفارشات تاریخی می تواند برای بررسی استراتژی های معاملاتی و تحلیل رفتار گذشته بازار ارزشمند باشد.
22. مدیریت ریسک: درک پویایی دفتر سفارش ضروری است. برای مدیریت ریسک موثر در فعالیت های معاملاتی.
23. عمق دفترچه سفارش در مقابل عرض: عمق به حجم اشاره دارد.در هر سطح قیمت، در حالی که عرض به محدوده قیمت‌ها با سفارش‌های قابل توجه مربوط می‌شود.
24. تأثیر سفارش بازار بر استخر نقدینگی: سفارش‌های بازار مستقیماً بر نقدینگی موجود در دفتر سفارش تأثیر می‌گذارند.< /li>
25. ابزارهای تجسم کتاب سفارش: ابزارها و پلتفرم های مختلف ویژگی های بصری پیشرفته ای را برای تجزیه و تحلیل داده های کتاب سفارش ارائه می دهند.
26. تحلیل جریان سفارش: معامله گران الگوهای جریان سفارش را مطالعه می کنند تا تحرکات بازار را بر اساس تغییرات در دفترچه سفارش پیش بینی کنند.
27. استراتژی های محدود کردن سفارش: قرار دادن سفارشات محدود به صورت استراتژیک می تواند به معامله گران کمک کند تا بر روی حرکات قیمت مطلوب سرمایه گذاری کنند.< /li>
28. تأثیر تجارت با فرکانس بالا: الگوریتم‌های معاملاتی با فرکانس بالا برای تصمیم‌گیری سریع به شدت به داده‌های دفترچه سفارشات بلادرنگ متکی هستند.
29. قانونی. ملاحظات: تنظیم‌کننده‌ها دفترچه‌های سفارش را برای شناسایی شیوه‌های دستکاری و اطمینان از شرایط بازار منصفانه نظارت می‌کنند.
30. تطبیق سفارش‌های تبادلی: برخی پلت‌فرم‌ها تطبیق سفارش‌های مبادله‌ای را تسهیل می‌کنند. نقدینگی را در سراسر بازارها بهبود می بخشد.
31. شفافیت کتاب سفارش: دفترهای سفارش شفاف، یکپارچگی بازار را با ایجاد دید در فعالیت های تجاری افزایش می دهد.
32. ریسک دفتر سفارش، یکپارچگی بازار را افزایش می دهد. دستکاری: معامله گران باید از تاکتیک های دستکاری احتمالی که می تواند اطلاعات دفترچه سفارش را تحریف کند، آگاه باشند.
33. یادگیری و تجزیه و تحلیل مستمر: نظارت و تجزیه و تحلیل منظم داده های دفترچه سفارش ضروری است. از شرایط بازار مطلع باشید.